Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish haqida (3427-1-son)

21.01.2025

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining

qarori

[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2025-yil 21-yanvarda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3427-1]

Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi va “Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida”gi qonunlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi 4/11-son qarori (roʻyxat raqami 3427, 2023-yil 18-aprel) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 19.04.2023-y., 10/23/3427/0218-son) bilan tasdiqlangan Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

Rais M. NURMURATOV

Toshkent sh.,

2024-yil 5-dekabr,

37/6-son

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2024-yil 5-dekabrdagi 37/6-son qaroriga ILOVA

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

1. 1-bandda:

beshinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“komplayens tavakkalchiligi — Oʻzbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari, bankning ichki hujjatlari, shuningdek bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlariga rioya etilmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;”;

quyidagi mazmundagi yettinchi va sakkizinchi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi — bozordagi foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlarga taʼsir qilishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

mamlakat tavakkalchiligi — xorijiy mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat yoki mazkur mamlakatdagi boshqa oʻzgarishlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;”;

yettinchi — oʻn uchinchi xatboshilar tegishli ravishda toʻqqizinchi — oʻn beshinchi xatboshilar deb hisoblansin;

oʻn toʻrtinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“sezilarli tavakkalchiliklar — bankning kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, komplayens, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi;”;

quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“savdo portfeli — bank tomonidan moliyaviy instrumentlar narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish va (yoki) tavakkalchiliklarni xedjirlash maqsadida xarid qilingan moliyaviy instrumentlar yigʻindisi;

bank portfeli — bankning savdo portfeliga kiritilmagan hamda muddati tugaguniga qadar bank balansi yoki balansdan tashqari moddalarida saqlanuvchi aktivlar va majburiyatlar yigʻindisi;

operatsion bardoshlilik — bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlay olish qobiliyati;

muhim operatsiya — bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiya boʻlib, uni amalga oshirishdagi uzilishlar (toʻxtashlar) bank faoliyati barqarorligi va (yoki) bank tizimi barqarorligiga sezilarli putur yetkazishi mumkin.”.

2. Quyidagi mazmundagi 41-band bilan toʻldirilsin:

“41. Bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi bank faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqib sezilarli tavakkalchiliklardan tashqari boshqa tavakkalchiliklarni oʻz ichiga olishi mumkin.

Bunda, bank mazkur tavakkalchiliklar oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlashi lozim.”.

3. 7-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“Asosiy bank mazkur hisob-kitoblarni har yili bankning yillik moliyaviy hisoboti Markaziy bankka taqdim etilgan vaqtdan boshlab bir oy ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.”.

4. 10-bandning ikkinchi xatboshisidagi “9-bandida” degan soʻz “8-bandida” degan soʻz bilan almashtirilsin.

5. 14-bandning uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish uslubiyoti va vositalari;”.

6. 15-banddagi “har chorakda” degan soʻzlar “bir yilda” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

7. 29-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“yirik tavakkalchiliklarga oid bitimlarni tuzishga doir qarorlar qabul qilish. Bunda, yirik tavakkalchilik deganda jami summasi bank birinchi darajali kapitalining 10 foizi va undan yuqori boʻlgan bir qarz oluvchi yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi uchun tavakkalchiliklar tushuniladi.”.

8. 32-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“sezilarli tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan tayyorlangan hisobotlarni har chorakda, stress-test natijalarini bir yilda kamida bir marotaba Markaziy bankka taqdim qilish.”.

9. 34-bandda:

uchinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, bozor, operatsion, likvidlilik, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash metodlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;”;

oʻn uchinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha, jumladan bankda mavjud yoki yuzaga kelishi kutilayotgan tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritish;”;

quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“tavakkalchiliklarni aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, shuningdek stress-testlarni oʻtkazishga moʻljallangan bank ichki modellarining ishonchliligi va samaradorligini muntazam ravishda baholash.”.

10. Quyidagi mazmundagi 351-band bilan toʻldirilsin:

“351. Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda, bank ushbu haqda mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va sabablarini koʻrsatgan holda Markaziy bankka qaror qabul qilingan kundan boshlab 5 kun ichida maʼlumot berishi lozim.”.

11. 36-band “Qonunchilik hujjatlari” degan soʻzlardan keyin “, bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari” degan soʻzlar bilan toʻldirilsin.

12. 49-bandda:

quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“kredit arizalarini (buyurtmanomalarini) koʻrib chiqish, maʼqullash va kredit berish yoki uni rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qilish jarayoni tavsifini;”;

uchinchi — toʻqqizinchi xatboshilar tegishli ravishda toʻrtinchi — oʻninchi xatboshilar deb hisoblansin;

quyidagi mazmundagi beshinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligi tahlili natijalarini hisobga olgan holda kreditlashning limitlari tavsifini;”;

beshinchi — oʻninchi xatboshilar tegishli ravishda oltinchi — oʻn birinchi xatboshilar deb hisoblansin;

toʻqqizinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilishda bank boshqaruv organlari, qoʻmitalari, shuningdek tarkibiy boʻlinmalari, shu jumladan filiallari oʻrtasida javobgarlikning aniq chegaralarini;”.

13. Quyidagi mazmundagi 511 — 513-bandlar bilan toʻldirilsin:

“511. Kuzatuv kengashi kredit tavakkalchiliklarini boshqarishda quyidagilarni nazorat qilishi lozim:

1) kreditlar bankning risk-appetiti doirasida, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish strategiyasi va biznes rejasi doirasida ajratilayotganligini;

2) kredit ajratish jarayoni bankning kredit siyosati va tegishli hujjatlarida aks ettirilganligini;

3) quyidagilarni qamrab olgan axborot tizimiga ega ekanligini:

kredit turlari kesimida kredit portfeli bankning risk-appetiti doirasida ekanligini aks ettiruvchi maʼlumotlar bazasi shakllanganligi;

davriy ravishda hisobotlarni olish imkoniyati mavjudligi;

kredit turlari kesimida tavakkalchilik darajasini baholash uchun kerakli maʼlumotlarning jamlanganligi.

512. Bank kredit tavakkalchiligini samarali boshqarish maqsadida quyidagilarni hisobga olishi lozim:

kredit portfeli diversifikatsiyasini;

qarzdorlarning qarz yuki darajasini;

kreditning garov qiymatiga nisbatini (kredit garov bilan taʼminlangan boʻlsa);

sugʻurtalangan kreditlarning jami kreditlardagi ulushi va sugʻurta tashkilotlariga nisbatan toʻplanish (konsentratsiya) darajasini;

kafolatlovchi (kafil), shu jumladan sugʻurtalovchining moliyaviy holatini;

kredit portfelida kutilgan eng yuqori yoʻqotishlar, muammoli kreditlar ulushi va hisobdan chiqariladigan kreditlar darajasini.

513. Reyting kompaniyalari tomonidan berilgan reyting baholariga ega kontragent uchun kredit tavakkalchiligini baholashda bank mazkur reyting baholaridan foydalanish bilan chegaralanmasdan ushbu kontragentning moliyaviy holatini mustaqil va xolis ravishda kompleks baholash choralarini koʻrishi lozim.”.

14. Quyidagi mazmundagi 531 va 532-bandlar bilan toʻldirilsin:

“531. Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash va qayta baholash bank ichki hujjatlarida oʻrnatilgan muddatlarda Oʻzbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

532. Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash, qayta baholash tartibi va tamoyillari bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanishi lozim.”.

15. Quyidagi mazmundagi 621-band bilan toʻldirilsin:

“621. Bank boshqaruvi davriy ravishda (bir yilda kamida bir marotaba) muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati samaradorligini baholashdan oʻtkazishi hamda baholash natijalari tayyor boʻlgan kundan boshlab 5 kun ichida kuzatuv kengashiga va 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.”.

16. 89-bandda:

ikkinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“qimmatli qogʻozlar, qatʼiy belgilangan daromad keltiruvchi boshqa moliyaviy instrumentlar hamda qimmatli qogʻozlarning hosilalari qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi bozor foiz stavkalaridagi kutilmagan oʻzgarishlar tufayli bankning savdo portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini;”;

beshinchi xatboshidagi “qimmatli qogʻozlarning” degan soʻzlar “aksiyalarning va bazaviy aktivi aksiya boʻlgan qimmatli qogʻozlarning hosilalarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

17. 90-bandning birinchi xatboshisidagi “investitsiya” degan soʻz “savdo” degan soʻz bilan almashtirilsin.

18. Quyidagi mazmundagi 911-band bilan toʻldirilsin:

“911. Bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiliklari boʻyicha (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda) yuqori ishonchlilik darajasiga (kamida 99 foiz) ega boʻlgan hamda 10 kunlik davrni qamrab oluvchi tavakkalchilik ostidagi qiymatning eng yuqori miqdori;

kapital monandligi hisob-kitobida bozor tavakkalchiliklari summasining eng yuqori miqdori (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda);

bankning asosiy valyutalari kesimida valyuta pozitsiyalarining eng yuqori miqdori.”.

19. 105-band quyidagi mazmundagi oltinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibini;”;

oltinchi xatboshi yettinchi xatboshi deb hisoblansin.

20. Quyidagi mazmundagi 1091 — 1099-bandlar bilan toʻldirilsin:

“1091. Kuzatuv kengashi bankning risk-appetitini inobatga olgan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini tasdiqlashi lozim.

1092. Bank boshqaruvi bankning moliyaviy, texnik va boshqa resurslarini toʻgʻri taqsimlagan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini joriy qilishi lozim.

1093. Operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank faoliyatini qayta tiklash va uning uzluksizligini taʼminlash rejasini (bundan buyon qayta tiklash rejasi deb yuritiladi);

qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish tartibini.

1094. Qayta tiklash rejasi bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Qayta tiklash rejasida quyidagilar nazarda tutiladi:

bankning muhim operatsiyalari roʻyxati;

bank favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalarni amalga oshira olishi uchun zarur boʻlgan xodimlar, vositalar, jarayonlar, maʼlumotlar va uchinchi shaxslar roʻyxati;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun harakatlar ketma-ketligi tavsifi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning ichki va tashqi kommunikatsiyalarini amalga oshirish tartibi;

bankning muhim operatsiyalarini qayta tiklash uchun talab etiluvchi vaqt tavsifi;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun zarur resurslarning eng kam miqdori.

1095. Qayta tiklash rejasi bir yilda kamida bir marotaba yoki bank faoliyatida sezilarli oʻzgarishlar yuz bergan taqdirda sinovdan oʻtkazilishi lozim.

Bunda quyidagilar tekshiriladi:

bank faoliyatidagi uzilish jiddiyligi darajasidan qatʼi nazar bankning muhim operatsiyalari himoyalanganligi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning samarali faoliyat yurita olishi hamda bank normal faoliyatga qaytishining taʼminlanishi.

1096. Bank qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrish davomida quyidagilarni inobatga olishi lozim:

bank faoliyati uzluksizligini taʼminlash tizimi ishonchliligini baholash maqsadida mazkur tizimni umumiy tarzda hamda alohida qismlarga ajratgan holda tekshirilishini;

sinov jarayonida yuzaga keluvchi favqulodda vaziyatlarning bank faoliyatiga taʼsiri chegaralangan boʻlishini;

sinovning maqsad va vazifalari aniq belgilanishini;

sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar roʻyxati shakllantirilishini.

1097. Qayta tiklash rejasi sinovlari bank uchun jiddiy oqibatlarga ega, biroq sodir boʻlish ehtimoli mavjud favqulodda vaziyat va koʻzda tutilmagan holatlarni oʻz ichiga oluvchi ssenariylar asosida amalga oshirilishi lozim.

1098. Qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar:

sinov natijalarini monitoring qilishi va baholashi;

sinov jarayoni va natijalari tavsifini, shuningdek bank operatsion bardoshliligini takomillashtirish maqsadida bank tomonidan koʻrilishi lozim boʻlgan choralarni oʻz ichiga olgan bayonnomani tayyorlashi;

bayonnomani qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishda ishtirok etgan bankning tarkibiy boʻlinmalari bilan muvofiqlashtirishi;

bayonnomani tasdiqlash uchun bank boshqaruviga kiritishi lozim.

1099. Bank tomonidan qayta tiklash rejasi tasdiqlangan yoki unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilgan, shuningdek qayta tiklash rejasi sinovlari boʻyicha bayonnoma tasdiqlangan kundan boshlab 15 kun ichida mazkur hujjatlar Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.”.

21. 112-bandning oltinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“operatsion tavakkalchilik holatlari natijasida yuzaga kelgan zararlar (yoʻqotishlar);”.

22. Quyidagi mazmundagi 1121 va 1122-bandlar bilan toʻldirilsin:

“1121. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasida maʼlumotlar banklar guruhi ishtirokchilari, bankning tarkibiy boʻlinmalari va bank operatsiyalari (tranzaksiyalari) kesimida guruhlanadi.

1122. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasini yuritishda bank quyidagilarni inobatga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatining tasniflanishi;

operatsion tavakkalchilik holati bilan bogʻliq zararlar (yoʻqotishlar) aniqlanishi va qayd etilishi;

operatsion tavakkalchilik holatining roʻyxatga olinishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari haqidagi maʼlumotlarning yangilab turilishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha axborot manbalarining yangilab turilishi.”.

23. Quyidagi mazmundagi 1221-band bilan toʻldirilsin:

“1221. Bank moliyaviy barqarorligini hamda transchegaraviy operatsiyalarning uzluksizligini taʼminlash maqsadida:

xorijiy mamlakatlarning bank faoliyatiga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni;

xorijiy banklar bilan korrespondentlik munosabatlarining uzilishi bilan bogʻliq tavakkalchilikni aniqlashi va baholashi lozim.”.

24. Quyidagi mazmundagi 111 va 112-boblar bilan toʻldirilsin:

“111-bob. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi

1241. Kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

1242. Bankda yuzaga keladigan mamlakat tavakkalchiligi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

xorijiy mamlakatda cheklovlar, shu jumladan valyuta operatsiyalari boʻyicha cheklovlar kiritilishi natijasida qarz oluvchining oʻz majburiyatlarini bajara olmasligi tufayli yuzaga keluvchi oʻtkazmalarga oid tavakkalchilik;

xorijiy mamlakat hukumatining shartnomaviy majburiyatlarini bajara olmasligi yoki bajarishdan bosh tortishi natijasida yuzaga keluvchi suveren tavakkalchiligi;

bir mamlakatda yuz bergan noxush hodisalar boshqa mamlakatdagi qarzdorlarning oʻz majburiyatlarini bajara olmasligiga olib kelishi natijasida yuzaga keluvchi zanjir taʼsiri tavakkalchiligi.

1243. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni taqdim etish tartibini.

2-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

1244. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, shu jumladan mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalarning (bundan buyon matnda tegishli tarkibiy boʻlinma deb yuritiladi) (xodimlarning) vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash va tahlil qilish mezonlarini;

mamlakat tavakkalchiligi chegaralarini, shu jumladan bankning transchegaraviy operatsiyalari boʻyicha umumiy chegara, shuningdek mamlakatlar va (yoki) mintaqalar boʻyicha individual chegaralarni;

bank tomonidan amalga oshiriladigan transchegaraviy moliyaviy operatsiyalar tavsifini.

1245. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi lozim.

Ushbu tartiblar bankning xorijiy mamlakatlar bilan bogʻliq faoliyati xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi lozim.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini mamlakat tavakkalchiligi chegaralariga muvofiqligini taʼminlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

1246. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda bank:

xorijiy mamlakatdagi vaziyatni (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa) tahlil qilib borishi;

bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari talablarini baholab borishi;

mamlakat tavakkalchiligining bank moliyaviy holatiga taʼsirini baholashi;

tahlil va baholash natijalarini tegishli tartibda rasmiylashtirilishi;

mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlar bank kuzatuv kengashi va boshqaruviga oʻz vaqtida taqdim etilishini taʼminlashi lozim.

1247. Mamlakat tavakkalchiligini tahlil qilishda bank xorijiy mamlakat bilan bogʻliq quyidagi omillarni inobatga olishi mumkin:

iqtisodiy oʻsish surʼatlari;

tashqi qarzi hajmi va tuzilishi;

xalqaro zaxiralar hajmi;

davlat budjeti balansi;

milliy valyuta kursi dinamikasi;

savdo balansi;

xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyati;

moliya tizimining taraqqiyot darajasi;

ijtimoiy, huquqiy va siyosiy vaziyat.

1248. Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi hamda barcha tegishli tarkibiy boʻlinmalar va xodimlarga yetkazilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari yiliga kamida bir marotaba yoki muayyan mamlakatga nisbatan mamlakat tavakkalchiligining oshishiga oid xatarlar mavjud boʻlganda muntazam ravishda koʻrib chiqilishi kerak.

1249. Mamlakat tavakkalchiligi sezilarli darajada oshganda mazkur tavakkalchilikni boshqarishga masʼul tegishli tarkibiy boʻlinma (xodim) bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

3-§. Mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

12410. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda tegishli tarkibiy boʻlinma mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritishi lozim.

112-bob. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi

12411. Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

12412. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

12413. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank aktivlari va majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari turli davrlarda oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi nomutanosibliklar tavakkalchiligi;

bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari bir-biridan farq qiluvchi bozor foiz stavkalariga (indekslarga) asoslangan boʻlsa, mazkur bozor foiz stavkalari (indekslar) oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi bazis tavakkalchiligi;

bankning mijozlarida bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha toʻlovlar miqdori yoki muddatlarini oʻzgartirish huquqi mavjud boʻlib, ular mazkur huquqdan foydalanishi natijasida yuzaga keluvchi opsion tavakkalchiligi.

2-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyilgan talablar

12414. Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

12415. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

12416. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining xususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, xedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashinuvi tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiladigan hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

12417. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kamida quyidagi koʻrsatkichlar baholanishi lozim:

bozor foiz stavkalarining oʻzgarishi natijasida bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlar joriy sof qiymati oʻzgarishining bank kapitaliga taʼsiri;

bozor foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfeli boʻyicha bankning sof foizli daromadiga taʼsiri.

12418. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda bank bozor foiz stavkalari bilan bogʻliq quyidagi ssenariylardan foydalanadi:

barcha foiz stavkalarining oshishi;

barcha foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining pasayishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining oshishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin pasayishi.

3-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

12419. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

12420. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqidagi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.”.