Об утверждении положения о проведении операций на межбанковском электронном рынке денежных ресурсов (1535-сон)

11.01.2006

Постановление

правления Центрального банка Республики Узбекистан

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 11 января 2006 г. Регистрационный № 1535]

На основании законов Республики Узбекистан «О Центральном банке Республике Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», а также постановления Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2005 года № ПП-56 «О мерах по дальнейшему реформированию и либерализации банковской системы» Правление Центрального банка постановляет:

1. Утвердить согласно приложению Положение о проведении операций на межбанковском электронном рынке денежных ресурсов.

2. Настоящее постановление ввести в действие по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Председатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

26 ноября 2005 г.,

№ 26/5

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правления Центрального банка от 26 ноября 2005 года № 26/5

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении операций на межбанковском электронном рынке денежных ресурсов

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2005 года № ПП-56 «О мерах по дальнейшему реформированию и либерализации банковской системы», а также в целях дальнейшего совершенствования инструментов денежно-кредитной политики, создания эффективно функционирующего денежного рынка, формирования нормативно-правовой базы функционирования межбанковского рынка денежных ресурсов в Республике Узбекистан, регламентирует порядок проведения электронных торгов по размещению и/или привлечению денежных ресурсов на межбанковском электронном рынке в национальной валюте Республики Узбекистан и иностранной валюте, а также формирование индикаторов финансового рынка.

1. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие определения и термины:

Межбанковский электронный рынок денежных ресурсов (далее — МЭР) — электронный рынок, создающий условия банкам для размещения и привлечения межбанковских депозитов и/или кредитов, путем организации и проведения электронных торгов;

участник — Центральный банк Республики Узбекистан и коммерческий банк — резидент Республики Узбекистан, заключающий на МЭР сделки в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;

заемщик — участник, привлекающий денежные ресурсы в форме межбанковских кредитов и/или депозитов;

кредитор — участник, предлагающий денежные ресурсы в форме межбанковских кредитов и/или депозитов;

сделка — сделка по привлечению и размещению денежных ресурсов в форме межбанковских кредитов и/или депозитов в национальной валюте и/или иностранной валюте на МЭР на согласованных участниками условиях и в соответствии с действующим законодательством;

администратор — инфраструктурное подразделение, создаваемое для эффективного функционирования МЭР;

дилер — работник, уполномоченный участником и действующий от его имени на ведение переговоров и заключение сделок на МЭР;

контрагент — один из участников, заключающий сделку на МЭР;

дата платежа — рабочий день, в течение которого денежные ресурсы должны быть зачислены на счета заемщика в соответствии с условиями сделки. Подтверждением зачисления денежных ресурсов является выписка по корреспондентскому счету заемщика;

дата предоставления кредита (депозита) — рабочий день, в течение которого денежные ресурсы должны быть зачислены на корреспондентский счет заемщика в соответствии с условиями сделки;

дата возврата кредита (депозита) — рабочий день, в течение которого денежные ресурсы должны быть зачислены на корреспондентский счет кредитора суммы основного долга в соответствии с условиями сделки;

дата уплаты процентов — рабочий день, в течение которого суммы начисленных процентов в соответствии с условиями сделки должны быть зачислены на корреспондентский счет кредитора;

дата возникновения просрочки по расчетам — рабочий день, следующий за датой платежа, датой возврата кредита (депозита), датой уплаты процентов;

просроченная задолженность — не возвращенная кредитору в установленный срок сумма основного долга и/или начисленных процентов;

подтверждение — сообщение, приравненное к простой письменной, подтверждающее заключение сделки с указанием ее существенных условий, а также, при необходимости, любых иных условий, обычно включаемых в подобные документы в соответствии с банковской практикой, переданное посредством системы S.W.I.F.T., факсимильной, телексной или в иной форме;

маркет-мейкер — банк, участвующий в формировании индикаторов;

индикаторы — средние процентные ставки МЭР, рассчитываемые на основе объявленных маркет-мейкерами ставок на привлечение и размещение денежных ресурсов в национальной валюте;

котировка (ставка) — годовая процентная ставка участника по привлечению и/или размещению денежных ресурсов на МЭР;

фиксинг — фиксированное значение процентных ставок на определенный срок и дату;

овернайт — процентная ставка кредита (депозита) на минимальный срок в один рабочий день.

2. Центральный банк Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) принимает участие на МЭР для регулирования общего объема денежной массы и кредитных ресурсов в целях обеспечения стабильности национальной валюты.

3. На МЭР производятся следующие виды операций:

а) размещение кредитов Центрального банка и привлечение депозитов коммерческих банков в Центральный банк;

б) размещение межбанковских кредитов и/или депозитов;

в) привлечение межбанковских кредитов и/или депозитов.

4. На МЭР могут принимать участие коммерческие банки, получившие лицензию на осуществление банковской деятельности и удовлетворяющим требованиям положения Центрального банка по управлению ликвидностью коммерческого банка.

5. Администратор обеспечивает:

проведение операций на МЭР;

сбор и анализ информации о свободных денежных ресурсах;

регулирование соблюдения правил участниками;

формирование и систематическая публикация регулярно рассчитываемых индикаторов;

непосредственный доступ участникам к сформированным индикаторам;

предоставление участникам комплекса технических и программных средств, за исключением собственных торговых терминалов участников и средства телекоммуникаций;

организацию равных условий работы для всех участников;

конфиденциальность информации;

освещение в средствах массовой информации условий и принципов проведения торгов;

публикацию итогов проведенных торгов среди участников, при условии обеспечения конфиденциальности информации;

подготовку конъюнктурного анализа МЭР и его прогнозирование.

В целях упрощения, систематизации и централизации торгов на МЭР администратором разрабатывается соответствующее программное обеспечение и база данных (далее — ПОБД).

6. Для принятия участия на МЭР участникам необходимо подписать соглашение по установке ПОБД и Генеральное соглашение «Об общих условиях проведения торгов на межбанковском электронном рынке денежных ресурсов» (далее — Генеральное соглашение).

7. Участники принимают на себя всю ответственность за полномочия дилеров, заключивших сделки на МЭР по ПОБД, телексу или другим телекоммуникационным каналам. Последующее выявление факта совершения сделки лицом, не уполномоченным заключать сделки от имени участника, но совершенное с соблюдением всех установленных процедур, не может служить основанием для признания такой сделки недействительной.

8. Контрагенты имеют право расценивать действия любого работника участника, совершенные с соблюдением всех установленных процедур, как действия, влекущие юридические последствия для самого участника, и соответственно, предъявить возникшие у них в результате совершения таких действий претензии к самому участнику.

9. Каждый работник участника при осуществлении операций на МЭР обязан:

а) соблюдать интересы самого участника и его клиентов, не заключать сделки, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, либо которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов участника или его самого;

б) сообщать своему руководству о любой заинтересованности в сделке, которая может помешать выражению его объективной позиции. Работник обязан довести до сведения руководства информацию, касающуюся совершенных или планируемых сделок, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

10. Участники при проведении операции за свой счет несут полную ответственность за оценку кредитоспособности своих контрагентов по сделкам.

11. Участникам запрещается:

а) оказывать прямое или косвенное давление на других участников в целях изменения их рыночного поведения;

б) заключать фиктивные сделки, под которыми понимаются:

сделка по предварительному сговору между двумя и более участниками, имеющие встречную направленность, примерно на одинаковые суммы и по примерно равным ценам, не предполагающие, как правило, их исполнение и имеющая целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов;

сделка по предварительно оговоренной между двумя участниками цене, явно отклоняющейся от рыночной конъюнктуры, и имеющая целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов;

серия сделок, по итогу которых денежные средства остаются в прежних руках, но создается впечатление об активности данных участников на МЭР;

в) отказываться от проведения расчетов по заключенным сделкам на МЭР;

г) распространять заведомо ложную информацию в целях оказания давления на рыночную ситуацию, складывающуюся на МЭР;

д) предоставлять администратору и другим участникам недостоверную или искаженную информацию;

е) не предоставлять (скрывать) от администратора информацию, которая может оказать значительное влияние на формирование конъюнктуры рынка.

12. Дилеры могут участвовать в обзорах касательно МЭР, предоставлять справочную информацию о динамике фактических цен сделок за определенный период.

II. Порядок проведения операций на межбанковском электронном рынке денежных ресурсов

§ 1. Условия проведения операций на МЭР

13. Администратор для работы в ПОБД обеспечивает участников двухуровневым логином и паролем. Доступ к логину первого уровня и паролю будет иметь право только непосредственный начальник дилера. Пароль первого уровня дает право активизировать торговый терминал участника. Каждый дилер будет иметь свой уникальный пароль второго уровня, которым будет пользоваться при входе в ПОБД. Пароль первого уровня будет меняться администратором каждые 6 месяцев, пароль второго уровня — каждые 3 месяца, и предоставляться лично в руки только непосредственному начальнику дилера в запечатанном конверте.

14. Участники должны подробно оговорить и подтвердить следующие основные условия заключаемой сделки:

а) сумму межбанковского кредита и/или депозита, кредита Центрального банка и депозита коммерческих банков, привлекаемых в Центральный банк (далее — кредит и/или депозит);

б) валюту кредита и/или депозита;

в) сроки предоставления кредита и/или депозита (начальные и конечные даты платежа);

г) сроки возврата кредита и/или депозита;

д) процентную ставку;

е) порядок и сроки уплаты процентов;

ж) инструкции по осуществлению платежей по сделке;

и) ответственность участников за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам.

15. Размещение и/или привлечение денежных ресурсов на МЭР проводятся в рабочие дни с 09.00 по 18:00 местного времени.

16. Участник должен рассмотреть вопрос выдачи своим работникам доверенностей на ведение операций за свой счет и от своего имени и только после выработки соответствующих мер по предотвращению злоупотреблений и нанесения ущерба интересам участника, его клиентов и контрагентов.

17. Участники обязаны ограничивать и контролировать доступ посторонних лиц в свои торговые помещения. Дилеры не должны заключать сделки и делать какие-либо деловые предложения из торгового помещения другого участника. Посещение дилерами торговых помещений друг друга возможно лишь при получении согласия руководства обоих участников.

18. В отношениях участника с контрагентами используются стандартные правила совершения сделок на МЭР, содержание которых изложено в настоящем Положении.

По тем инструментам МЭР, где стандартные правила не применимы, при проведении переговоров между участниками тщательно оговариваются условия сделки и подготовка документации.

19. До совершения сделки с контрагентом участник должен убедиться:

а) в правильности выбора контрагента по системному коду ПОБД или по автоответу телекса;

б) в наличии свободного остатка лимита на контрагента определенного участником;

в) в наличии полномочий своих работников (в части лимитов на максимальную сумму котировки, размера открытой позиции и т. д.);

г) в наличии подписанного с контрагентом Генерального соглашения.

20. При заключении сделок на МЭР участниками должны использоваться ясный профессиональный язык и общепринятая терминология. Отдельные специальные термины понимаются участниками в одинаковых значениях.

21. Участник должен обеспечить ответственность дилеров за проведение сделок и использование ими ясной профессиональной терминологии.

Участник должен установить внутренние процедуры по контролю за действиями дилеров при проведении операций, а также систему его переподготовки в соответствии с требованиями МЭР.

22. Торговое помещение («фронт-офиса») и подразделение, осуществляющее расчеты и учет сделок («бэк-офиса») должны быть размещены в разных помещениях.

Участник должен установить порядок, при котором функциональные обязанности работников «фронт-офиса» и «бэк-офиса» были полностью разделены, а также подтверждения по заключенным сделкам направлялись и получались непосредственно работниками «бэк-офиса».

Участник должен установить различную подчиненность, вертикаль отчетности, систему поощрения работников «бэк-офиса» вне зависимости от результатов работы дилеров.

23. «Бэк-офис» участника отправляет письменное или электронное подтверждение по заключенной «фронт-офисом» участника сделке, а также проверяет полученное от контрагента письменное или электронное подтверждение этой сделки.

Письменное подтверждение по сделке должно быть отправлено обоими участниками после заключения сделки дилером, в адрес «бэк-офиса» контрагента.

После получения «бэк-офисом» участника письменного или электронного подтверждения от контрагента по конкретной валютной сделке оно должно быть немедленно тщательно проверено. Если в подтверждении, полученном от контрагента, имеются расхождения с условиями заключенной дилером сделки, работники «бэк-офиса» участника должны срочно предпринять все необходимые меры для их устранения путем переговоров с работниками «бэк-офиса» контрагента, получения от него нового подтверждения или письменного согласия на исправления.

В случае неполучения «бэк-офисом» письменного подтверждения по сделке, участник, не получивший подтверждение, обязан срочно запросить «бэк-офис» контрагента и добиться получения письменного подтверждения.

При повторном подтверждении сделки или при повторной отправке подтверждения «бэк-офисом» во избежание операционных ошибок ставится пометка — «избегайте двойного учета».

§ 2. Индикаторы межбанковского электронного рынка денежных ресурсов

24. Администратор формирует индикаторы на основе ставок привлечения и размещения денежных ресурсов в национальной валюте, объявляемых маркет-мейкерами, на каждый рабочий день по разработанной методике расчета.

25. Список маркет-мейкеров определяется, как правило, Ассоциацией банков Узбекистана в зависимости от финансового состояния, кредитоспособности, деловой репутации, рейтинговой оценки деятельности, активности на МЭР, наличия опыта в межбанковских сделках и включает 16 коммерческих банков — резидентов Республики Узбекистан.

Список маркет-мейкеров пересматривается администратором регулярно, но не реже одного раза в год.

26. Каждый маркет-мейкер имеет право приостановить объявление ставок с уведомлением о принятом решении Ассоциацию банков Узбекистана не позднее, чем за 3 рабочих дня.

27. В случае прекращения каким-либо банком объявления ставок Ассоциация банков Узбекистана принимает меры по замене этого банка и информирует о произведенной замене через средства массовой информации.

28. Ассоциация банков Узбекистана исключает маркет-мейкеров из списка в следующих случаях:

а) если маркет-мейкер устанавливает нерепрезентативные котировки (котировки не должны быть выше или ниже на 50% от предыдущей котировки);

б) если маркет-мейкер не выполняет свои обязательства, установленные настоящим Положением;

в) при поступлении обоснованных жалоб со стороны других участников на недобросовестное поведение.

29. Ставки, объявляемые маркет-мейкерами, являются исключительно индикативной информацией. Их публикация не возлагает на маркет-мейкеров каких-либо обязательств по заключению сделок на МЭР. При этом, объявляемые маркет-мейкерами ставки не должны быть нерепрезентативными и должны быть привязаны к их реальным возможностям.

30. Устанавливаются следующие индикаторы:

UZIBOR (Uzbekistan Interbank Offered Rate) — средняя ставка предложений маркет-мейкеров в национальной валюте, рассчитываемая путем исключения четырех самых высоких ставок (верхней квартили) и четырех самых низких ставок (нижней квартили) и делением суммы оставшихся восьми ставок на восемь;

UZIBID (Uzbekistan Interbank Bidding Rate) — средняя ставка привлечения или спроса маркет-мейкеров в национальной валюте, рассчитываемая путем исключения четырех самых высоких ставок (верхней квартили) и четырех самых низких ставок (нижней квартили) по покупке денежных средств, и делением суммы оставшихся восьми ставок на восемь;

UZIAR (Uzbekistan Interbank Average Rate) — среднее значение (медиана) между ставками UZIBOR и UZIBID.

Индикаторы UZIBOR и UZIBID рассчитываются на основе ставок, объявляемых маркет-мейкерами, в разрезе следующих стандартных сроков привлечения и размещения денежных ресурсов:

овернайт;

1 неделя;

1 месяц;

2 месяца;

3 месяца;

6 месяцев;

9 месяцев;

12 месяцев.

Сроки привлечения и размещения денежных ресурсов отсчитываются со дня проведения торгов.

31. Для определения индикаторов маркет-мейкеры должны в каждый рабочий день по ПОБД предоставить (объявить) администратору между 9.00 и 11.30 местного времени свои котировки по всем установленным стандартным срокам, которые должны включать ставку привлечения и ставку размещения денежных ресурсов по состоянию на 9.00 местного времени.

32. Величина котировок указывается в годовых процентах, с точностью не менее двух и не более шести десятичных знаков в зависимости от вида валюты.

33. Фиксинг (расчет) индикаторов осуществляется на основе котировок по состоянию на 11:30 часов местного времени. Объявленные маркет-мейкерами котировки ранжируются по возрастанию (убыванию), верхняя и нижняя квартили отбрасываются и оставшиеся используются для вычисления средней арифметической. В случаях, когда по техническим причинам фиксинг не возможен, то действуют последние котировки маркет-мейкеров для формирования индикаторов.

34. Администратор осуществляет публикацию списка маркет-мейкеров, а также информацию об индикаторах на веб-сайте администратора, в ПОБД и средствах массовой информации Республики Узбекистан.

§ 3. Процедура заключения сделок

35. Операции на МЭР должны совершаться в торговом помещении участника в рабочее время.

36. Участник выбирает подходящего контрагента и конфиденциально оговаривает с ним все условия сделки.

37. В случае принятия решения о размещении (привлечение) денежных ресурсов, участники могут изучить финансовое состоянию контрагента, соблюдение контрагентом нормативов Центрального банка.

38. Условия сделок, заключаемых на МЭР определяются участниками отдельно в каждом конкретном случае, путем проведения переговоров между дилерами по ПОБД или через другие средства связи.

39. Сделка считается заключенной с момента достижения дилерами участников соглашения по всем существующим в сделке условиям.

40. Распечатки переговоров по ПОБД признаются участниками в качестве документов, имеющих простую письменную форму, и подтверждением факта заключения сделки и возникновения прав и обязательств участников по соответствующей сделке.

41. Участники могут вести запись всех состоявшихся между ними переговоров, проводимых для согласования условий заключаемых сделок.

42. После заключения сделки участники в обязательном порядке направляют друг другу подтверждение основных условий сделки до окончания следующего рабочего дня после заключения сделки, а по сделкам, дата платежа которых совпадает с датой заключения сделки — в течение 2 часов после заключения сделки, но не позднее 15:30 местного времени.

43. Участники признают подтверждения о заключении сделки по ПОБД, системе S.W.I.F.T., телексу или другим видам электронной связи в качестве формального документа, удостоверяющего заключение сделки, оформленное в установленном порядке.

44. В случае если в подтверждениях обнаружены разногласия по существенным условиям сделки, заключенной в соответствии с настоящим Положением, участник, обнаруживший расхождение, незамедлительно извещает другую сторону о факте такого расхождения между условиями сделки, согласованными в процессе переговоров, и условиями, указанными в подтверждениях.

Стороны предпринимают меры для устранения обнаруженных несоответствий между условиями заключенной сделки и письменными подтверждениями, в том числе путем направления исправительных подтверждений.

§ 4. Процедура осуществления платежей по сделкам

45. Платежи по обязательствам, вытекающим из условий заключенных сделок, осуществляются в размерах согласованных сторонами сумм, в оговоренную дату платежа и в соответствии с действующим законодательством.

46. При наступлении срока погашения (возврата) кредита (депозита) заемщик обязан своим платежным поручением возвратить кредитору сумму основного долга и начисленные на нее проценты в дату возврата кредита и/или депозита, оговоренную при заключении сделки. Датой возврата денежных ресурсов считается дата фактического зачисления средств на корреспондентский счет кредитора.

47. Проценты за привлеченные денежные ресурсы уплачиваются заемщиком ежемесячно, если иное не оговорено участниками при заключении сделки. При расчете процентов начальная и конечная даты платежа принимаются за один день.

48. Расчет процентов производится исходя из фактического количества календарных дней в году (условно принятого равным 365 дням), за период с начальной по конечную дату платежа, при этом начальная и конечная дата платежа принимаются за один день.

49. Платежи по сделкам осуществляются в валютах, оговоренных участниками при заключении сделок.

50. Все расходы по осуществлению платежей в надлежащей валюте несет участник, исполняющий платеж.

51. Если дата исполнения сделки попадает на выходной или праздничный день, то она переносится на первый рабочий день после выходных или праздника.

52. В случае если полученная сумма средств недостаточна для погашения всей суммы задолженности (сумма кредита (депозита), начисленных процентов и пени за просрочку платежа), то заемщик в первую очередь погашает пеню за просрочку платежа, затем проценты, а оставшаяся сумма направляется в погашение основного долга по предоставленному кредиту (депозиту).

53. Досрочный возврат денежных ресурсов возможен только при обоюдном согласии участников. При этом заемщик, осуществляющий досрочный возврат, отправляет другой стороне уведомление за 1 рабочий день до предполагаемого возврата. В случае досрочного возврата денежных ресурсов без согласия кредитора, последний имеет право требовать у заемщика выплаты процентов, начисленных в полном объеме за весь срок размещения денежных средств, оговоренный участниками при заключении сделки.

§ 5. Ответственность участников

54. Условия и ответственность участников за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам будут оговариваться при заключении между участниками Генеральным соглашением.

55. Каждый участник несет ответственность за достоверность представленной информации. Искажение информации является грубым нарушением настоящего Положения и может служить основанием для оглашения факта предоставления искаженных сведений, как свидетельства коммерческой ненадежности данного участника.

56. Ответственность за соблюдение нормативных требований Центрального банка, предъявляемых к участникам, возлагается на самих участников.

III. Конфиденциальность информации

57. Информация об операциях, совершаемых на МЭР, является конфиденциальной.

Вся информация, передаваемая сторонами друг другу в связи с совершением сделок в соответствии с настоящими Положением, включая подтверждения заключаемых сделок, признается сторонами конфиденциальной. Такая информация не подлежит обсуждению и разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации лицам и органам, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на получение такой информации.

Участники несут ответственность за сохранение конфиденциальности по сделке.

Стороны также вправе раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия письменного согласия другой стороны.

58. Обеспечение защиты информации, как при приеме-передаче, так и при обработке информации должно соответствовать требованиям Центрального банка по защите информации в электронно-вычислительных сетях.

59. Использование конфиденциальной информации, полученной в процессе или вследствие работы на МЭР, должно быть ограничено соответствующим ведением деятельности участника. Ни участник, ни какие-либо его работники не могут использовать или давать разрешение на использование такой информации в личных интересах или как средство извлечения выгоды.

IV. Публикация результатов торгов

60. По результатам торгов администратором готовится отчет и официальное сообщение, которое публикуется после его оформления в средствах массовой информации.

61. Официальное сообщение о результатах торгов содержит следующую информацию:

а) дату проведения торгов;

б) общий объем торгов и сроки размещения (привлечения) кредитов и депозитов;

в) минимальную и максимальную процентную ставку за денежные ресурсы, определенную по результатам торгов;

г) количество банков, участвовавших в торгах;

д) иную информацию, которая не содержит коммерческую или иную тайну.

V. Заключительное положение

62. Стороны несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.